經(jīng)濟學(xué)院金融系教授黃金波等的論文“基于前瞻信息的廣義風險與收益率預(yù)測”在《管理科學(xué)學(xué)報》2024年第3期正式發(fā)表。《管理科學(xué)學(xué)報》由國家自然科學(xué)基金委員會管理科學(xué)部與天津大學(xué)共同主辦，是國家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部認定的A類重要期刊，入選中國科協(xié)“FMS管理科學(xué)高質(zhì)量T1級中文期刊”，在管理科學(xué)領(lǐng)域享有極高的學(xué)術(shù)聲譽。該文由深圳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院黃金波教授、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)尤亦玲博士生和南方科技大學(xué)李仲飛講席教授合作完成，深圳大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院為第一完成單位。

黃金波教授團隊長期從事金融風險測度與管理、期權(quán)價格隱含信息提取與應(yīng)用以及金融資產(chǎn)配置等領(lǐng)域研究，研究成果相繼發(fā)表于《管理科學(xué)學(xué)報》、《經(jīng)濟研究》、《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《中國管理科學(xué)》、《統(tǒng)計研究》、《金融研究》、Journal of Economic Dynamics and Control、Journal of Banking and Finance、Journal of Empirical Finance 等中英文重要學(xué)術(shù)期刊上。

論文鏈接：https://jmsc.tju.edu.cn/jmsc/article/abstract/20240306